跨期套利获利丰厚基差套利年化收益率高达690%

　　跨期套利获利丰厚基差套利年化收益率高达690%(图)因不确定身分增加，近几日股指期货仍保持振动略微偏弱的体例。昨日期指因受到PMI指数回升的提振，一反前几日“持仓量小幅波幅、成交量继续萎缩”态势，一度冲高，但午后却大幅回调，可谓是“冲高收低，好景不常”。

　　昨日成交量放量增大，使现货及期货的摇动频率及幅度加剧，期现之间、合约之间的价差较前几日有所增添。主力合约IF1009基差正在3至32点之间摇动，次月合约IF1010基差波幅于16至41点之间，季月合约IF1103基差上限达103点。

　　期现套利方面，昨日各合约基差最大值显现正在上午9时24分驾驭，此岁月现套利显现最大套利收益率。正在商量资金本钱和往还本钱等后，参入套利投资者卖出期货合约买入上证50ETF或深证100ETF实行套利，经测算，基于IF1009、IF1010、IF1012 和IF1103的期现套利收益率峰值为0.32%、0.63%、1.47%和2.39%，折合为年化收益率峰值为6.90%、5.12%、4.67%和4.38%。

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