MT4接入A股数据完结篇

　　MT4接入A股数据完结篇简略正在一年前，当时写了MT4接入A股数据，本来实质上是为了愚弄MT4/5成熟的回测处境和生意处境以及好用的图外操作，用于酌量。这一年中也陆延续续的考试了杜卡的JFroex，cTrader。这几个产物，个别以为都是生意软件中万分 出色的。MT4/5和JFroex比拟，上风正在于邦内利用者较众，社区资源也相比较较丰厚。劣势正在于其DSL的策画上没有变成和如今主流编程言语相立室的策画，编写起来较为繁杂，念援用开源的类库必要利用dll,而且生态对照亏弱，自带的开荒用具也对照弱。就算是用民俗的vim或者vscode举行相应的装备，然后本身也写了合联的插件用起来确实照样不如意，没有社区的力气要偷懒起来没有那么容易。有一段年光我就直接socket把数据发到python，然后用mt5供应的python接口拿数据出来运算，再往内中丢票据，安稳性通常，万分依赖警报和日记排错(这里也许是由于我有局部代码是正在c++中完毕的由来。和JFrox比拟，他的图外流程性也是远正在其之上的。

　　JFroex是纯java编写，有供应一个摆脱自身使用的sdk，是个maven项目，除了搜集处境限定，正在各方面都万分不错。自身java的生态就万分棒，不像mt5必要借助windows-api内中的socket或者本身编译zmq来和其他言语通信来便捷的杀青效力。JFroex-SDK上天生脱机图外，回测叙述一条龙写起来也万分的如意，搜集道理的话设备一下缓存目次也能处置，开荒用具有IDEA更是为虎作伥。而且谙习虚拟机底层的话，举行极少hook操作和抓包把任何生意种类的数据灌进去也是没有题目的，A股当然也不正在话下，然而这么做仅限于个别酌量。

　　上面我是用杜卡官网的demo基于swing界面做了极少简陋的批改，用于个别回测足够了。java的安稳性足够好，杜卡供应的史籍数据足够众，计谋放正在云任事器上面跑也是挺宁神的，最少不会像MT4/5那样操心本身对指针和内存不谙习导致序次溃逃，这点也是我半道落发序次的由来，关于c/c++较为不谙习。

　　这几款出色的产物的宗旨和重心多半正在生意上，而不是酌量上。平台的实质便是让生意者接续举行生意才气给他们带来丰盛的利润这点无可厚非。然而正在酌量上，不得不说给初初学槛的人酿成了不小的困穷和门槛。邦内正在量化酌量上也有极少出色的社区比方vn.py和tushare。两个社区都万分灵活，然而正在图形化上相对Tradingview照样对照弱的，我当时的念法是一份有史籍数据的csv文献和一个趁手的编程言语和合联的金融学问，就可能入手下手简陋的量化酌量。

　　然而每次看到可能拿来就用的上述平台用具就犯懒，直到我真正无法忍耐多量的年光用于查对平台供应给我的谬误音信去让我批改我的代码。我决心本身杀青一套纯粹用于酌量的框架。当我真的拿出一天的年光来细细推敲事后，本来我觉察任何编程言语加上史籍数据都可能让一个序次员杀青出适合本身的物色用具。花了几天年光当我写完之后，觉察这一共并不是当初所念的那么艰难

　　接下来，咱们用python简陋的描写一下此中的逻辑，假设有人面对和我雷同困局，过程一段年光的推敲和编程之后，都可能杀青让本身如意的物色用具，这里我只依赖了少数几个python的开源库，比方pandas,arrow(用于年光解决的)

　　然后正在初始化完毕之后，举行队伍的出栈操作，把一根K线数据或者Tick价值推入计谋中

　　计谋空洞类内中该当挂载着订单音信和账户音信，这里我纠结了一段年光这些音信是否要和其他平台雷同放正在大的商场容器中，然而其后我念这些东西实质照样计谋正在治理的，是以把他举动计谋的一局部。一入手下手的工夫咱们不或者转瞬就举行众个计谋并行的酌量，这个计谋的空洞类刻意治理订单，和账户合联的逻辑。合联代码被我隐去，凭据注解杀青起来并不难

　　到这里，咱们的回测框架本来仍然大致完毕了。从上面可能看出，当SimpleMarket.start的工夫， 咱们本身杀青一个StrategyBase的子类，而且将其挂载正在Market上，就会被每个onBar触发，当计谋完了的工夫，咱们就可能对咱们的订单举行阐发

　　可视化是为了助助咱们从图形上来分袂和酌量极少东西，python的matplotlib和其他言语都有相对应的库。然而matplotlib搞这个真的太累了。是以我照样选了js。究竟h5搞起这些图外来照样究竟轻松的，资金弧线和极少常用弧线可能用echart,highchart等杀青。K线图可能用anystock,tradingview来杀青，正在上面绘制矩形或者画个目标什么的照样很容易的。这里我用的是flask举动容器，tradingview举动前端来杀青的

　　当可视化完毕之后，咱们可能愚弄之前计谋中的许众音信，提出许众假设。最简陋的拿决议树来说，咱们可能凭据种种搜罗到的考核变量为基本，订单是否红利为对象.愚弄这些考核变量的相对音信熵来开掘此中的逻辑。

　　这简略便是我心中的关于商场的物色的途径，也许很是不可熟，和大的机构比拟堪称简陋。正在这个时间的商场中，我有幸能听到许众合于商场确定性的外面。也有百年一人云云的前代甘于分享本身的思念，当然再有许众不应许揭示姓名的前代教给了我许众许众合于认知天下，认知本身的思念，以及认知的分歧角度和分歧宗旨。这些都是怂恿我接续往下走下去的力气，让我学会去推敲。心愿正在改日，咱们都可认为这个行业做出一份本身功劳

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